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华商举牌东方财富后再触红线 罕见乌龙曝风控漏洞(2)

2013-10-19 19:12 来源:网络 浏览:
《基金法》中关于“双十”比例的规定显示,单一基金持有一只股票的比例不能超过基金资产净值的10%(指数基金除外)。对此,基金对此会有严格监控,如

  《基金法》中关于“双十”比例的规定显示,单一基金持有一只股票的比例不能超过基金资产净值的10%(指数基金除外)。对此,基金对此会有严格监控,如天治基金的风控设置了8%、9%、9.5%三档的监控比例。超过8%,系统就会报警,如果达到9.5%,则没办法再下单。

  《基金法》中关于“双十”比例的另外一个规定是同一基金公司旗下基金持有一只股票的比例不能超过该公司总股本的10%。对此,股票型基金数量比较多的大型基金公司,普遍将规则定得更为严格。

  “我们在系统设置全公司持有一只股票的比例超过总股本5%,就出现第一次报警。如果某个基金经理还想买就必须提交申请,但也只能买到总比例7%。后面还想增加,必须再重新提交报告单独说明买入理由,比例提升至9%。”博时一位基金经理介绍,一旦比例突破9%,基金经理就很难再申请增持;若是比例上升至9.8%,基金经理根本就下不了交易指令。(责任编辑:罗育新)



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